미국 증시 폭락 대비 포트폴리오: SPY 100% 포함 지난 10년 백테스팅 결과

미국 증시 폭락에 대비한 4가지 주요 포트폴리오(보수적, 균형형, 방어형, 성장형)와 SPY 100% 투자 전략의 지난 10년(2014-2024) 백테스팅 결과를 비교합니다. 주요 성과 지표인 총수익률, 연평균 수익률(CAGR), 최대 낙폭을 기준으로 분석합니다.

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1. 보수적 포트폴리오 (Conservative)
구성: SPY 30%, AGG 50%, GLD 20%
성과:
총수익률: +89.41%
연평균 수익률(CAGR): +6.60%
최대 낙폭: -12.01%
특징: 낮은 변동성과 안정성을 목표로 한 전략.

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2. 균형형 포트폴리오 (Balanced)
구성: SPY 40%, AGG 40%, GLD 20%
성과:
총수익률: +113.20%
연평균 수익률(CAGR): +7.86%
최대 낙폭: -12.53%
특징: 안정성과 성장의 균형을 목표로 함.

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3. 방어형 포트폴리오 (Defensive)
구성: SPY 25%, AGG 50%, GLD 25%
성과:
총수익률: +81.82%
연평균 수익률(CAGR): +6.16%
최대 낙폭: -11.12%
특징: 시장 하락 리스크를 최소화.

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4. 성장형 포트폴리오 (Growth)
구성: SPY 60%, AGG 20%, GLD 20%
성과:
총수익률: +168.17%
연평균 수익률(CAGR): +10.37%
최대 낙폭: -13.56%
특징: 높은 수익률을 목표로 하지만 변동성이 큼.

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5. SPY 100%
구성: SPY 100%
성과:
총수익률: +284.21%
연평균 수익률(CAGR): +14.41%
최대 낙폭: -18.17%
특징: 가장 높은 수익률을 제공하지만, 변동성과 최대 낙폭이 가장 큼.

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결론

안정성을 우선시한다면: 보수적 또는 방어형 포트폴리오 추천.

균형을 원한다면: 균형형 포트폴리오가 적합.

높은 성장 잠재력을 추구한다면: 성장형 포트폴리오 추천.

최대 수익률을 목표로 하지만 높은 리스크를 감수할 수 있다면: SPY 100% 전략이 적합.

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출처
SPY ETF Historical Data
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
SPDR Gold Shares (GLD)

백테스팅 및 데이터 분석: Python 기반 시뮬레이션 결과.

위 데이터를 기반으로 투자 성향에 맞는 전략을 선택하세요!